Instrumenty pochodne, tzw. derywaty (ang. derivative) to instrumenty finansowe, niebędące papierami wartościowymi, których wartość uzależniona jest od instrumentu bazowego, np. poziomu stopy procentowej, indeksu giełdowego, kursu walutowego, kursów akcji, rentowności obligacji itp., do których zaliczamy między innymi:

​

  • kontrakty terminowe (futures, forward);

  • opcje proste (plain vanilla option);

  • opcje egzotyczne (opcje barierowe pdo-pdi-cdo-cdi, opcje typu capped, inne);

  • struktury zerokosztowe (złożenie przeciwstawnych pozycji w opcjach PUT i CALL).

 

Zarzecki i Wspólnicy, dysponując zespołem doświadczonych specjalistów oferuje usługi z zakresu analizy i wyceny instrumentów pochodnych, jak również pomiaru ryzyka wynikającego z ich stosowania. W ramach przedmiotowej grupy usług dokonujemy teoretycznej wyceny instrumentów pochodnych, przeprowadzonej z wykorzystaniem najlepszych modeli stosowanych zarówno w teorii i praktyce, m.in.:

 

  • Black-Scholes;

  • Black-Scholes-Merton;

  • Garman-Kohlhagen;

  • Reiner-Rubinstein;

  • Black ’76;

  • Esser;

  • Geske;

  • Kemna-Vorst;

  • Margrabe;

  • Turnball-Wakeman;

  • Zhang;

  • Kirk;

  • modele symulacyjne (np. Monte Carlo);

  • inne.

USŁUGI
KONTAKT